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线性非高斯序列的替代数据检验新方法

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刘耀宗, 温熙森, 胡茑庆. 2001: 线性非高斯序列的替代数据检验新方法, 物理学报, 50(7): 1241-1247. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2001.07.009
引用本文: 刘耀宗, 温熙森, 胡茑庆. 2001: 线性非高斯序列的替代数据检验新方法, 物理学报, 50(7): 1241-1247. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2001.07.009
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2001: A New Method of Surrogate Data Test for Linear Non-Gaussian Time Series, Acta Physica Sinica, 50(7): 1241-1247. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2001.07.009
Citation: 2001: A New Method of Surrogate Data Test for Linear Non-Gaussian Time Series, Acta Physica Sinica, 50(7): 1241-1247. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2001.07.009
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线性非高斯序列的替代数据检验新方法

  • 国防科技大学机电工程与自动化学院,长沙 410073

A New Method of Surrogate Data Test for Linear Non-Gaussian Time Series

  • 摘要: 替代数据法作为检验时间序列非线性和混沌的统计方法获得了广泛的应用.由于原替代数据法的零假设为线性高斯过程,可能把线性非高斯过程,特别是非最小相位过程误判为非线性.为了解决这一问题,提出并详细推导了基于功率谱等价的非最小相位序列求逆方法;结合基于高阶累积量的非最小相位自回归滑动平均模型辨识方法,提出了检验序列是否为线性非高斯过程的替代数据生成新算法.仿真算例表明,上述方法成功地克服了原替代数据法的不足.
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出版历程
  • 刊出日期:  2001-07-30

线性非高斯序列的替代数据检验新方法

  • 国防科技大学机电工程与自动化学院,长沙 410073

摘要: 替代数据法作为检验时间序列非线性和混沌的统计方法获得了广泛的应用.由于原替代数据法的零假设为线性高斯过程,可能把线性非高斯过程,特别是非最小相位过程误判为非线性.为了解决这一问题,提出并详细推导了基于功率谱等价的非最小相位序列求逆方法;结合基于高阶累积量的非最小相位自回归滑动平均模型辨识方法,提出了检验序列是否为线性非高斯过程的替代数据生成新算法.仿真算例表明,上述方法成功地克服了原替代数据法的不足.

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